Кредитные риски в эпоху перемен на рынках: платформа «Риск-Фокус»
Вебинар ДРТ
К участию приглашаются руководители и представители подразделений риск-менеджмента, казначейства, финансов и бухгалтерии.
-
Дата17 декабря 2024 года -
ВремяС 10:00 до 11:00 -
ФорматОнлайн
-
Стоимость без НДСБесплатно
О мероприятии
В связи с новыми вызовами банковский сектор как кровеносная система любой экономики первым столкнулся с трудностями в создании и применении различных решений по оценке рисков, в том числе и кредитных.
Снижение качества скоринговых моделей порой не удается компенсировать простой калибровкой на новых данных. Разработка систем скоринга внутренними силами компании становится более затратной в условиях роста заработных плат специалистов по анализу данных.
Наблюдаемые структурные изменения в экономике последних лет свидетельствуют о том, что необходимо переосмыслить подходы к оценке кредитных рисков.
Снижение качества скоринговых моделей порой не удается компенсировать простой калибровкой на новых данных. Разработка систем скоринга внутренними силами компании становится более затратной в условиях роста заработных плат специалистов по анализу данных.
Наблюдаемые структурные изменения в экономике последних лет свидетельствуют о том, что необходимо переосмыслить подходы к оценке кредитных рисков.
Компания ДРТ на основе сохраненного и приумноженного опыта разработала платформу «Риск-Фокус», состоящую из двух продуктов
PD & Рейтинг
Система оценки кредитного рейтинга контрагента с помощью как полностью интерпретируемых моделей, так и с использованием black-box-алгоритмов на основе поведенческой информации. Результаты могут быть применены в целях резервирования (МСФО 9), расчета капитала под кредитный риск, а также ценообразования с учетом риска.
Автовалидация
Продукт, позволяющий в режиме онлайн оценить качество используемой рейтинговой модели. Самые важные метрики в простом и понятном виде будут доступны в валидационном отчете.
Мы приглашаем вас на вебинар, на котором продемонстрируем возможности платформы «Риск-Фокус» и обсудим особенности автоматизированной оценки кредитных рисков портфелей в современной практике применения внешних моделей в банках.
В ходе вебинара мы рассмотрим следующие вопросы
- Как своевременно открыть для себя новые сектора для кредитования и определить правильную компоненту кредитного риска в стоимости актива?
- Как вовремя понять, что излишний консерватизм текущей модели в банке ― это потеря ее прогностической силы и как следствие упущенные возможности при выходе в новые сегменты на обновленном после кризиса рынке кредитования?
- Как интегрировать бюджетное решение по оценке кредитного рейтинга компаний клиентов банка в процесс принятия решений?
Контакты
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к нам.
В ходе встречи будут демонстрироваться информационные материалы. ДРТ не принимает на себя обязательств или ответственности за использование информации, представленной на мероприятии.
Встреча носит общий характер и не подразумевает оказания конкретных услуг. Каждый из гостей, для участия которых в нашем мероприятии требуется разрешение Комитета по аудиту, несет личную ответственность за получение такого разрешения и обеспечение соответствия требованиям внутренних нормативных документов своей компании.